mark_follow_groups

描述

标记每一行在其后0.1秒内具有相同price和volume的行组。 对于同一个时间窗口内的相同交易组,标记相同的组号。 组号从1开始递增,每遇到一个新的交易组就分配一个新的组号。

函数签名

mark_follow_groups(times, prices, volumes, time_window) -> None

参数

times (array_like)

时间戳数组(单位:秒)

prices (array_like)

价格数组

volumes (array_like)

成交量数组

time_window (float, optional)

时间窗口大小(单位:秒),默认为0.1

返回值


numpy.ndarray 整数数组,表示每行所属的组号。0表示不属于任何组。

Python调用示例: ```python import pandas as pd import numpy as np from rust_pyfunc import mark_follow_groups

创建示例DataFrame

df = pd.DataFrame({ 'exchtime': [1.0, 1.05, 1.08, 1.15, 1.2], 'price': [10.0, 10.0, 10.0, 11.0, 10.0], 'volume': [100, 100, 100, 200, 100] })

标记协同交易组

df['group'] = mark_follow_groups( df['exchtime'].values, df['price'].values, df['volume'].values ) print(df)

exchtime price volume group

0 1.00 10.0 100 1 # 第一组的起始点

1 1.05 10.0 100 1 # 属于第一组

2 1.08 10.0 100 1 # 属于第一组

3 1.15 11.0 200 2 # 第二组的起始点

4 1.20 10.0 100 3 # 第三组的起始点

```

示例

暂无示例

Python使用示例

import numpy as np
from rust_pyfunc import mark_follow_groups

# 使用示例

# 请参考文档中的参数说明使用此函数